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国际期货开户代办指数成分股2019年12月调整名单预测:指数调整规则更新 关注新纳入样本的投资机会

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摘要:指数成分股2019年12月调整名单预测:指数调整规则更新 关注新纳入样本的投资机会......

在《重要指数成分股定期调整名单预测——事件研究系列报告之七》的报告中,我们梳理了主要指数成分股定期调整规则,并构建了主要指数(沪深300、中证500、上证50、上证180)成分股定期调整名单预测模型,有助于捕捉该事件带来的超额收益。依据主要指数成分股的维护规则,2019 年12 月将进行指数成分股的定期调整,本篇报告主要回顾近期指数成分股名单预测效果,并对2019 年12 月指数成分股调整名单进行预测,供投资者参考。

    指数定期调整维护规则更新,长期停牌股票的认定规则愈发严格。2019年7 月,中证指数公司更新了指数定期调整维护规则,对于长期停牌股票的认定,从3 个月调整为25 个交易日。

    主要指数成分股调整预测模型,样本外跟踪准确率总体超90%。2019 年6 月预测调整名单中,沪深300 样本外预测纳入准确率为88.8%;中证500 样本外预测纳入准确率为96.0%;上证180 预测纳入准确率为88.9%;上证50 预测纳入准确率达100.0%。

    2019 年12 月沪深300 指数调整预测:预测纳入沪深300 指数的名单包括豫园股份、晨光文具、泰格医药等18 只股票;预测调出沪深300 指数的名单包括小商品城、金融街、上海石化等18 只股票。本期沪深300 样本股调整名单中,调出样本股的冲击系数较高,如:小商品城、金融街、上海石化等,须警惕指数剔除的负面影响。

    2019 年12 月中证500 指数调整预测:预测纳入中证500 指数的名单包括小商品城、金融街、广州港等50 只股票;预测调出中证500 指数的名单包括佛山照明、靖远煤电、太原重工等50 只股票。 本期新纳入样本股的冲击系数较高,期货配资开户,其中一部分为沪深300 剔除的股票,受指数剔除的负面效应影响;而广汇能源、太钢不锈、盈峰环境、星宇股份等股票的纳入效应可重点注。

    2019 年12 月上证180 指数调整预测:预测纳入上证180 指数的名单包括西南证券、恒力石化、东方电气等18 只股票;预测调出上证180 指数的名单包括养元饮品、新湖中宝、金隅集团等18 只股票。本期上证180 样本股调整名单中,期货开户,各股票测算的冲击系数总体上较低。

    2019 年12 月上证50 指数调整预测:预测纳入上证50 指数的名单包括上海机场、隆基股份、山东黄金、红塔证券;预测调出上证50 指数的名单包括宝钢股份、中国交建、上海银行、南方航空。本期预测调出上证50 指数的样本股,测算冲击系数相对较高,须警惕指数调出事件带来的负面效应。

    风险提示:本文测试结果均基于通过历史数据建立的模型,返佣网,随着市场环境发生变化,期货返佣,指数调整效应存在失效风险;由于预测样本股调整名单的数据源与指数公司所用不完全相同,预测名单不能保证完全准确。

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