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国内期货交易开户金融工程动态报告:重要指数成分调整事件效应回顾及2019年12月调整名单预测

返佣网20191205最新资讯:

摘要:金融工程动态报告:重要指数成分调整事件效应回顾及2019年12月调整名单预测......

重要指数跟踪规模持续上行

    截止2019 年10 月底,被动指数基金的跟踪规模6818 亿元;其中沪深300、中证500、上证50、上证180 的跟踪规模分别为1342 亿、703亿、509 亿、210 亿,合计占比41%。

    纳入效应各不相同,剔除效应均显著为负

    纳入效应:调整日前60 交易日内,沪深300、中证500 的样本普遍存在相对指数的正超额收益,上证180 和上证50 只在调整日前10 日或20 日内存在;调整日后,超额收益均迅速转为负值。

    剔除效应:调整日前后60 交易日内,各指数的样本相对指数本身及所属的市值组,均存在持续的负超额收益。

    沪深300 指数2019 年6 月成分调整多空超额收益为11.14%各指数的成分调整组合收益:取最近17 期调整样本,持有期为调整前20 交易日至调整日当天,分别考察持有纳入样本多头、剔除样本多头、调整样本多空的组合收益情况。

    沪深300:各组合的事件效应在2015 年以前较稳定,此后下降,可能受跟踪规模下降,或整体参与资金增多影响。2018 以来多空收益回升,2019 年6 月,多空组合相对市值组及指数超额收益分别为11.14%、13.00%。

    中证500:各组合的事件效应在2015 年以前不明显,此后受跟踪规模快速增加影响,组合表现持续改善。2019 年6 月,多空组合相对市值组及指数的超额收益分别为8.58%、8.79%。

    上证180:多空组合的事件效应在2015 年以前较为明显,此后转弱;且多空组合的正收益更多来自剔除部分。2019 年6 月,多空组合相对市值组及指数的超额收益分别为3.87%、4.23%。

    上证50:各组合的事件效应在2015 年以前较明显,2015 至2017 年表现明显下滑,近几期多空组合的净值上行。2019 年6 月,多空组合相对市值组及指数的超额收益分别为0.09%、0.03%。

    各指数成分调整名单预测

    此前我们给出的2019 年6 月成分调整预测名单综合准确率达到90%。

    预计沪深300 将有17 对成分股调整。调入股票中冲击前5:豫园股份,期货配资开户,晨光文具,泰格医药,宝丰能源,股票配资开户,上海临港。调出股票中冲击前5:

    上海石化,小商品城,广州港,安道麦A,藏格控股。

    预计中证500 将有50 对成分股调整。调入股票中冲击前5:小商品城,广州港,中天金融,金融街,安道麦A。调出股票中冲击前5:佛山照明,靖远煤电,科达洁能,大众交通,太原重工。

    预计上证180 将有18 对成分股调整。调入股票中冲击前5:西南证券,股票配资开户,东方电气,恒力石化,宝丰能源,中国船舶。调出股票中冲击前5:

    中国动力,华鲁恒升,潞安环能,金隅集团,养元饮品。

    预计上证50 将有4 对成分股调整:调入股票中冲击从高到低:上海机场,隆基股份,山东黄金,红塔证券。调出股票中冲击从高到低:宝钢股份,上海银行,中国交建,南方航空。

    风险提示:本报告提供名单为依据指数编制规则,使用客观数据所得预测结果,仅供投资者参考,一切以指数公司公布的名单为准。

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